リクエストヘッダーの追加。

これで一応通ったけど、、、他に無いのかねぇ。
メッチャ冗長。

import urllib2


req = urllib2.Request('http://www.xxx.com/xxx.html')
req.add_header('Host', 'www.xxx.com')
req.add_header('User-Agent', 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8')
req.add_header('Keep-Alive', '300')
req.add_header('Connection', 'keep-alive')
req.add_header('Referer', 'http://www.xxx.com/')

html = urllib2.urlopen(req).read()

と思ったら、
urllib2.Request(url[, data][, headers] [, origin_req_host][, unverifiable])
で、第3引数にヘッダーとったorz
urllib2を利用したインターネットリソースの取得方法←参考

import urllib2

header = {  'Host' : 'www.xxx.com',
            'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.9.0.8) Gecko/2009032609 Firefox/3.0.8',
            'Keep-Alive' : '300',
            'Connection' : 'keep-alive',
            'Referer' : 'http://www.xxx.com/'
         }

req = urllib2.Request('http://www.xxx.com/xxx.html', None, header)

html = urllib2.urlopen(req).read()

ってカンジで、辞書でがっつり渡してやればOkだそうな。